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Pairs Trading

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Ganapathy Vidyamurthy
John Wiley & Sons
2004-8-16
224
GBP 105.00
Hardcover
9780471460671

图书标签: 金融  统计套利  quant  配对交易  交易  投资  量化投资  finance   


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    发表于2024-06-22

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    图书描述

    The first in-depth analysis of pairs trading

    Pairs trading is a market-neutral strategy in its most simple form. The strategy involves being long (or bullish) one asset and short (or bearish) another. If properly performed, the investor will gain if the market rises or falls. Pairs Trading reveals the secrets of this rigorous quantitative analysis program to provide individuals and investment houses with the tools they need to successfully implement and profit from this proven trading methodology. Pairs Trading contains specific and tested formulas for identifying and investing in pairs, and answers important questions such as what ratio should be used to construct the pairs properly.

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    著者简介

    Ganapathy Vidyamurthy (Stamford, CT) is currently a quantitative software analyst and developer at a major New York City hedge fund.


    图书目录


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    用户评价

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    对statistical arbitrage和risk arbitrage进行了生动的介绍,但其中的数学证明有些粗糙。可以结合quantitative portfolio management和time series analysis一起看,理解将更加深入

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    生计所迫不得不读,内容比较浅显,适合商学院的本科生。//加一颗星,后来发现作为总纲这书还是可以的,基本思想都说到了,可以用一天的时间了解pairs trading的理论基础,当然实用性还是零

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    对基本概念有个综述,但是对于OU过程讲的并不多

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    一种比较古老的方法。

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    实习的原因把这本书读完了,写的稀烂名不虚传,大概只讲到pair trading的最浅层的内容。唯二有用的内容大概就是kalman filter和cointegration。

    读后感

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